Dettagli sull'Insegnamento per l'A.A. 2010/2011
Nome:
Modelli e Algoritmi per la finanza Aziendale I /
Informazioni
Erogazione:
Laurea Base in Informatica Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum SDRC Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum ASSC Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum GSEEM Opzionale
Lingua:
Italiano
Prerequisiti
Capacita' di programmazione in Excel e in un linguaggio di programmazione matriciale tipo MatLab, Gauss, Ox. Confidenza con lo studio di funzioni univariate ed multivariate, con gli strumenti di base di calcolo delle probabilita', funzioni di densita' continue e discrete.
Per poter seguire il corso è consigliabile aver sostenuto i seguenti esami:
1) Laboratorio di Programmazione III
2) Ottimizzazione Combinatoria II
3) Ricerca Operativa.
Obiettivi
Applicare le abilita' informatiche e quantitative piu' in generale alla modellistica di finanza
Sillabo
- La valutazione delle obbligazioni ed il rischio dei tassi d'interesse
- La valutazione delle azioni: i dividend discount models
- La valutazione degli investimenti industriali in contesto di certezza: criteri e metodi, statica comparata e programmazione dinamica deterministica
- La valutazione delle attivita' rischiose primarie: Markowitz's portfolio selection, CAPM, APT e modelli multi index;
- La valutazione delle attivita' rischiose derivate: martingale pricing per opzioni finanziarie;
- Introduzione pratica ad alcuni processi stocastici rilevanti per la valutazione dei titoli derivati: Geometric Brownian Motion, univariato e multivariato, Geometric Ornstein Uhlenbeck. Simulazioni Monte Carlo;
Testi di riferimento
- Thomas E. Copeland, J. Fred Weston, and Kuldeep Shastri, Financial Theory and Corporate Policy , Addison-Wesley 2005. (4th Edition).
- Luenberger, D, Investment Science , Oxford University Press. 1998.
- Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis , Wiley. 2006.
Modalità d'esame
2 esoneri scritti a risposta multipla nel corso delle 10 settimane di lezione. Gli stessi esercizi con svolgimento per gli appelli ordinari. Lo scritto conta per il 90% della valutazione finale. Un breve esame orale completa la valutazione per gli studenti che hanno superato la prova scritta, o gli esoneri con un punteggio medio sufficiente.
Aggiornamenti alla pagina del corso
Le informazioni sulle editioni passate di questo corso sono disponibili per i seguenti anni accademici:
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Ultimo aggiornamento delle informazioni sul corso: 23 febbraio 2011, 16:55