Dettagli sull'Insegnamento per l'A.A. 2012/2013

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A. Accademico:

2012/2013

Nome:

Modelli e Algoritmi per la finanza Aziendale I /

Tipo:

Corso singolo

Informazioni

Codice:

F0157

SSD:

SECS-P09

Crediti:

Periodo:

1° semestre

Erogazione:

Laurea in Informatica curriculum Generale Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum ASSC Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum GSEEM Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum Generale Opzionale

Lingua:

Italiano

Docenti:

Giuseppe Alesii

Propedeuticità:

Algoritmi e Strutture Dati con Laboratorio
Analisi Matematica II
Teoria della Calcolabilità e Complessità

Prerequisiti

Capacita' di programmazione in Excel e in un linguaggio di programmazione matriciale tipo MatLab, Gauss, Ox, Scilab, Octave. Confidenza con lo studio di funzioni univariate ed multivariate, con gli strumenti di base di calcolo delle probabilita', funzioni di densita' continue e discrete. Per poter seguire il corso è consigliabile aver sostenuto i seguenti esami: 1) Laboratorio di Programmazione III 2) Ottimizzazione Combinatoria II 3) Ricerca Operativa.

Obiettivi

Introduzione ai problemi della finanza sia a livello micro/ macro economico che contabile. Applicazione delle abilita' informatiche e piu' in generale quantitative alla modellistica di finanza

Sillabo

La valutazione delle obbligazioni ed il rischio dei tassi d'interesse
La valutazione delle azioni: i dividend discount models
La valutazione degli investimenti industriali in contesto di certezza: criteri e metodi, statica comparata e programmazione dinamica deterministica
La valutazione delle attivita' rischiose primarie: Markowitz's portfolio selection, CAPM, APT e modelli multi index;
La valutazione delle attivita' rischiose derivate: martingale pricing per opzioni finanziarie;
Introduzione pratica ad alcuni processi stocastici rilevanti per la valutazione dei titoli derivati: GBM, univariato e multivariato, Geometric Ornstein Uhlenbeck. Simulazioni Monte Carlo;

Testi di riferimento

Thomas E. Copeland, J. Fred Weston, and Kuldeep Shastri, Financial Theory and Corporate Policy , Addison-Wesley 2005. (4th Edition).
Luenberger, D, Investment Science , Oxford University Press. 1998.
Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis , Wiley. 2006.

Modalità d'esame

2 esoneri scritti a risposta multipla nel corso delle 10 settimane di lezione. Gli stessi esercizi con svolgimento per gli appelli ordinari. Lo scritto conta per il 90% della valutazione finale. Un breve esame orale completa la valutazione per gli studenti che hanno superato la prova scritta, o gli esoneri con un punteggio medio sufficiente.

Aggiornamenti alla pagina del corso

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Ultimo aggiornamento delle informazioni sul corso: 15 maggio 2013, 13:08