Course Details for A.Y. 2010/2011

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A. Year:

2010/2011

Name:

Modelli e Algoritmi per la finanza Aziendale I /

Type:

Course

Basic information

Code:

F1I075

Sector:

INF/01

Credits:

: 6 CFU (b)

Term:

1° semestre

Degree(s):

Laurea Base in Informatica Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum SDRC Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum ASSC Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum GSEEM Opzionale

Language:

Italian

Teacher(s):

Giuseppe Alesii

Propaedeutics:

Analisi Matematica II
Calcolo delle Probabilità
Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati

Course Objectives

Applicare le abilita' informatiche e quantitative piu' in generale alla modellistica di finanza

Course Content

Prerequisites and Learning Activities

Capacita' di programmazione in Excel e in un linguaggio di programmazione matriciale tipo MatLab, Gauss, Ox. Confidenza con lo studio di funzioni univariate ed multivariate, con gli strumenti di base di calcolo delle probabilita', funzioni di densita' continue e discrete. Per poter seguire il corso è consigliabile aver sostenuto i seguenti esami: 1) Laboratorio di Programmazione III 2) Ottimizzazione Combinatoria II 3) Ricerca Operativa.

Assessment Methods and Criteria

2 esoneri scritti a risposta multipla nel corso delle 10 settimane di lezione. Gli stessi esercizi con svolgimento per gli appelli ordinari. Lo scritto conta per il 90% della valutazione finale. Un breve esame orale completa la valutazione per gli studenti che hanno superato la prova scritta, o gli esoneri con un punteggio medio sufficiente.

Textbooks

Thomas E. Copeland, J. Fred Weston, and Kuldeep Shastri, Financial Theory and Corporate Policy , Addison-Wesley 2005. (4th Edition).
Luenberger, D, Investment Science , Oxford University Press. 1998.
Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis , Wiley. 2006.

Course page updates

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Course information last updated on: 23 febbraio 2011, 16:55