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Dettagli sull'Insegnamento per l'A.A. 2012/2013

Le informazioni che state leggendo si riferiscono all'anno accademico 2012/2013. Per questo molti collegamenti non sono disponibili e i dati potrebbero essere incompleti. Per leggere le informazioni correnti sul corso, se ancora erogato, consulta il catalogo corsi di ateneo. Per consultare le informazioni relative ad altri anni accademici, usa la lista in fondo a questa pagina.

A. Accademico:

2012/2013

Nome:

Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale II /

Tipo:

Corso singolo

Informazioni

Codice:

F0993

SSD:

SECS-P09

Crediti:

Periodo:

2° semestre

Erogazione:

Laurea in Informatica curriculum Generale Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum SDRC Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum ASSC Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum GSEEM Opzionale
Laurea Magistrale in Informatica curriculum Generale Opzionale

Lingua:

Italiano

Docenti:

Giuseppe Alesii

Propedeuticità:

Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale I

Prerequisiti

Vedi propedeuticita'. Capacita' di programmazione in Excel e in un linguaggio di programmazione matriciale tipo MatLab, Gauss, Ox. Confidenza con lo studio di funzioni univariate ed multivariate, con gli strumenti di base di calcolo delle probabilita', funzioni di densita' continue e discrete.

Obiettivi

Modelli di valutazione in martingale pricing di investimenti industriali, opzioni reali, di strumenti finanziari a tasso fisso, titoli di debito. Studio dei problemi di struttura finanziaria e di distribuzione degli utili.

Sillabo

Mercati future e forward;
Modelli a fattore singolo per lo studio della struttura temporale dei tassi d'interesse
La valutazione di alcuni derivati sui tassi d'interesse e il loro ruolo nella gestione dell'indebitamento aziendale;
La valutazione degli investimenti industriali in contesto di rischio assicurabile: criteri e metodi, statica comparata e programmazione dinamica stocastica (opzioni reali);
L'uso della leva finanziaria, modelli normativi e teoremi di economia positiva
La politica dei dividendi, teoremi di economia positiva ed evidenze empiriche;

Testi di riferimento

Thomas E. Copeland, J. Fred Weston, and Kuldeep Shastri, Financial Theory and Corporate Policy , (4th Edition) Addison-Wesley. 2005.
Luenberger, D., Investment Science , Oxford University. Press 1998.
John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives , Prentice Hall; 6th edition. 2005..

Modalità d'esame

2 esoneri scritti a risposta multipla nel corso delle 10 settimane di lezione. Gli stessi esercizi con svolgimento per gli appelli ordinari. Lo scritto conta per il 90% della valutazione finale. Un breve esame orale completa la valutazione per gli studenti che hanno superato la prova scritta, o gli esoneri con un punteggio medio sufficiente

Aggiornamenti alla pagina del corso

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Ultimo aggiornamento delle informazioni sul corso: 14 marzo 2012, 09:38

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